2017咨询工程师方法与实务高频考点
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风险概率估计
一、风险变量概率:1、主观概率:专家调查获得较由评价人员经验获得可信度高; --占主要地位
2、客观概率:在基本条件不变前提下,对类似事件多次观察和试验,统计结果,得出各种结果发生的概率.
二、步骤:1、确定项目可能出现的状态;2、确定各种状态的概率或在一个状态区间内发生的概率.
三、概率分布
1、离散型概率分布:各种状态概率值和为1, --生产成本的分布
2、连续型概率分布:概率分布用概率密度和分布函数表示
(1)正态分布N(x,σ):特点是密度函数以均值x为中心对称分布,方差σ2,
适于描述一般经济变量的概率分布,如销售量、售价、成本
(2)三角型分布:特点是密度由最大值、最可能值、最小值构成的三角型.
适于描述不对称分布(工期、投资),对称分布(产量、成本)的变量
(3)β分布:特点是密度函数为在最大值两边不对称分布,适于描述工期
(4)经验分布:不适合标准的概率函数,适于项目评价重所有各种变量.
四、变量概率分析指标
1、期望值:变量的加权平均值 x =ΣxiPi Pi--离散变量第i种状态出现的'概率
2、方差:描述变量偏离期望值大小 S 2 = Σ(xi-x)2Pi
3、离散系数:描述变量偏离期望值的离散程度 β = S/ x
五、风险变量概率的确定方法:
1、主观估计法:项目评价人员或个别专家估计.
2、专家调查法:①根据需调查问题的性质组成专家组;②调查某变量可能出现状态或状态范围和相应概率,由每个专家独立书面反映;③整理,计算专家意见期望值和分歧,反馈;④讨论原因,反复1-2次.
风险概率分析方法
一、风险分析:定性、定量分析(定量概率分析方法--概率树分析、蒙特卡洛模拟法)
概率分析:通过对项目有影响的风险变量调查分析,确定可能发生的状态及相应概率,计算项目评价指标IRR、NPV的概率分布,进而确定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率.
意义:定量确定项目从经济上可行转变为不可行的可能性,判定项目风险程度,为决策提供依据.
二、风险因素识别方法:在进行概率分析时,通常选择那些能反映项目可行性的关键评价指标(财务内部收益率、财务净现值、经济内部收益率、经济净现值).
风险因素的识别 就是要确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量.常用的识别方法有
(1)资料分析法.根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量.
(2)专家调查表.根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋势等的全面了解,并在专家调查、定性分析的基础上,确定关键变量.
(3)敏感性分析.根据敏感性分析的结果,将那些最为敏感的因素作为概率分析的关键变量.
方案综合评价法
一、方案综合评价:在建设项目各方案的各部分、各阶段、各层次评价的基础上,谋求建设方案整体优化.
二、程序:(背下)1、确定目标;2、确定评价范围;3、确定评价指标和标准;4、确定指标权重;5、确定综合评价的判据;6、选择评价方法.
评价指标的设立原则:系统性原则、可测性原则、定量指标与定性指标结合使用原则、绝对指标与相对指标结合使用原则、指标间尽可能避免显见关联和重叠关系、保持同趋势可比性、设置有重点、层次性
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